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Lie Symmetry Analysis of the Black-Scholes-Merton Model for European Options with Stochastic Volatility Artículo editorial

autores

Estado

Publicado

fecha de publicación

mayo 3, 2016 12:00 a. m.

Publicado en

Mathematics Revista

Identificador de objeto digital (DOI)

https://doi.org/10.3390/math4020028